初级微观经济学范文

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篇1

随着科技与经济的发展，社会的不断进步，数学这门学科与各行各业的联系越来越密切。作为高等数学基础内容之一的微分学，它在经济领域中的应用日益广泛，也是经济工作者和决策者进行实践和研究的重要工具之一。在这里从导数的概念出发介绍了边际分析和需求弹性分析，然后介绍了logistic模型在微观经济应用。

1导数的概念在微观经济学中的应用

导数的概念反映了因变量随自变量变化的快慢，把导数这一概念放到经济学中，就是边际函数的概念，在经济学中涉及到边际成本，边际效益，边际利润等。y=f（x）在x=x0处可导，该点的导数定义为，当x=1时，即x0改变了一个单位，且x=1相对与x0是一个很小的量时，近似得到f（x0+1）≈f（x0）+f '（x0），可以看到边际函数反映了一个经济变量变化一个单位后会引起另一个经济变量变化f '（x0）个单位。例如，已知总收益函数为r（q），q表示销售量，边际收益mr=r'（q），在q=q0时，mr|q=q0=r'（q0）表示当销售量为q0 时，再销售一个单位的商品总收益会改变r'（q0）个单位。

函数y=f（x）在x=x0处可导，函数值的相对该变量与自变量的相对该变量之比 ，称为f（x）从x0到x0+x两点间的平均相对变化率，也称为两点间的弧弹性，当x0时， 的极限称为f（x）在x=x0处的相对变化率，也称为x=x0的点弹性，记为 。因为y=f（x）在x=x0处可导，且f '（x0）≠0，有

当自变量变化1%时，因变量近似地变化了，从中可以看到，弹性反映一个变量随另一个变量变化的灵敏程度，它是微观经济学中一个重要的概念。

作为生产者在进行生产时他会考虑商品价格对消费者需求量的影响程度来判断当价格上涨或下跌时，总收益会增加还是减少来安排下一步的生产。例如商品的需求函数q=q（p），p为价格，q表示消费者的需求量，因为q=q（p）是随价格p的单调递减函数，所以q'（p）<0，习惯上需求价格弹性非负，因此定义需求价格弹性为，在这种情况下总收益r（p）=p·q（p）随价格如何变化。

当价格为p0时，若η|p=p0<1（低弹性），从上面两式中可以看出r '（p0）>0，价格上涨（下跌）1%时总收益也会随之增加（减少）（1-η|p=p0）%；若η|p=p0>1（高弹性），则r '（p0）<0，价格上涨（下跌）1%时总收益也会随之减少（增加）（η|p=p0-1）%；若η|p=p0=1（单位弹性），则r '（p0）=0，价格上涨（下跌）时总收益保持不变。

2logistic模型在经济上的应用

微分方程在经济理论研究上经常用到，在这里只讨论logistic方程在经济上的应用。logistic方程描述了一种阻滞增长模型，是荷兰生物数学家verhulst于19世纪中叶提出的。

方程右端的因子rx体现了变量x随时间t增长的增长趋势，而因子 体现其他因素会对x增长的阻滞作用，显然x越大，前一个因子越大，后一个因子越小，而x的增长是两个因子共同作用的因子。用分离变量法求解得到

。

logistic模型不仅能够大体上描述人口及物种数量的变化规律，而且在社会经济领域也有广泛的应用，例如信息的传播、耐用消费品的销量、新产品的推广等。比如某种品牌的生活耐用品，t时刻总销售量为q（t），由于该商品的性能很好，每件商品都是一个宣传品，所以t 时刻销售量的增长率与总销售量q（t） 成正比，另外考虑到商品在市场中的容量n限制，销量的增长与尚未购买该商品的潜在购买量n-q（t）也成正比，于是有

解之得

图1商品销售的logistic曲线

从图1中可以看出，当q（t）

在微观经济学的研究中以及一些定量分析中应用到微分学的地方还有很多，它为经济研究工作者和决策者的具体工作提供了一定的指导，对促进社会进步和经济发展都起到了很多的推动作用。

参考文献：

[1] 龚德恩,范培华.微积分[m].北京：高等教育出版社,2008.

[2] 姜启源,谢金星,叶俊.数学模型（第3版）[m].北京：高等教育出版社,2004.

[3] 高鸿业.西方经济学（第3版）[m].北京：高等教育出版社，2006.

篇2

中图分类号：F014

文献标识码： A

文章编号：1000-176X(2006)04-0003-08

在正统经济学选择理论对选择行为的分析中，决策者基于给定的心理法则――偏好关系公理假设――进行判断和选择，在资源约束下追求效用最大化。正统经济学理论范式隐含了三个基础性假设：

1．偏好或主观效用的内涵不变性假设。决策者有预先得到完备界定的选择集和基于其上的偏好关系。在行为过程中，这些偏好关系只是被显现出来，但内涵不会发生变化。

2．偏好或主观效用的外延无关性假设[1-14-21]。当决策者追求主观效用的最大化时，他是在基于预先给定的选择集和选择集上的偏好关系进行理性计算。这意味着，决策者在面临具体的选择时，偏好关系与选择的描述方式无关，也与选择的引出方式无关。

3.经济资源的完全可替代性假设。决策者把给定的资源配置到各种商品组合的过程中，用于购买各种商品的资源是完全可以替代的。无差异曲线给出了资源完全可替代性的形象说明。

在行为经济学推进的心理现实化过程中，价值载体从状态量转为变化量，正统经济分析中隐含的绝对价值判断被相对价值判断所替代，而这一隐含的技术假设既适用于决定性世界的效用理论，也适用于非决定性世界的预期效用理论[5]。这个基本原则的转变，使得行为经济学对正统经济学的反对迅速从非决定性世界扩展到了决定性世界，从技术层面扩展到了基础层面。正统经济学选择理论隐含的基础性假设――偏好的内涵不变性假设、外延无关性假设与经济资源的完全可替代性假设――与现实的严重背离逐渐凸现出来。

一、结构化效应与相对价值判断

在行为经济学家看来，正统经济学的理性选择理论存在一系列与心理现实背离的假设，包括：偏好关系的基准无关性，即财富总量的微幅波动对偏好关系的影响可以忽略不计；偏好关系不受选择问题表述方式变化的影响(描述不变性假设)。预期效用理论对风险选择行为的描述功能的缺陷被系统揭示后，在与人类感知系统的类比中，行为经济学完成了相对价值判断的系统建构[5-10]。对相对价值判断更加系统而深入的研究，构成了结构化效应[11]的实质性内容。

我们先看看几个结构化效应的行为实验。

1．亚洲疾病案例[8]。设想美国准备应付将要爆发的一场不同寻常的亚洲疾病，预计将杀死600人。决策者面临A、B两个应付该疾病的方案。

(1)积极框架下的方案表述及相关试验结果如下：

如果方案A被采用，200人将获救；如果方案B被采用，有1／3的可能，600人都获救，2／3的可能没有人获救。你将选择哪种方案?实验表明，绝大多数被试会选择方案A，表现出风险厌恶。

(2)消极框架下方案表述及相关试验结果如下(在两种表述中被试不同)：

如果方案A被采用，400人将死去；如果方案B被采用，1／3的可能没有人会死，2／3的可能600人会死。实验表明，大多数被试选择方案B，表现出风险追逐。

注意，仅仅改变对同一个问题的陈述方式，却引起了偏好逆转。

2．背景效应(context effct)。在Tversky(1969)的试验中，许多被试选择(06，$8)①(03， $18)，(1，$4)＞(0．6，$8)，但是却选择了(03，$8)＞(1，$4)，出现了偏好循环。实验表明，在第一次、第二次比较中，人们更加关注概率比较；而在第三次比较中，人们更加关注彩头。就理性选择而言，被试应该充分利用概率与彩头的信息，实现概率与彩头的平衡。但从试验结果来看，被试在试验中大多基于单一属性进行比较，而忽略了其他属性的影响，由此导致多维属性选择的偏好关系循环②。SimonsonandTversky[13]指出，对某一特定选择子集的偏好顺序常常受选择子集被置于什么样的选择集中的影响，这违背了标准偏好理论的假设――对特定选择的偏好独立于不相关选择的假设。

3．锚定效应(anchoringeffect)。在ArieLy，LovewensteinandPrelec(2003)的试验中，对被试提出是否 愿意接受以他们的社会安全号后两位作为购买价格的问题后(无论回答是或否)，在对无线键盘的定价中，社会安全号后处于00-20的被试的平均定价为016．09，而处于80-99的被试的平均定价为855．64。行为实验表明，由于被试对无线键盘的价格信息了解不充分，在与无线键盘定价不直接相关的陈述中，被试会形成赖以进行判断或选择的基准――就像抛锚形成的基准位置，从而影响了价值判断。

对上述案例的分析表明，选择问题被呈现于决策者的方式，将影响决策者对选择赖以评价的参照系的选择。在亚洲疾病案例中，两种陈述给出了不同的参照系：在救人的表述中，隐含地假设了以现有人口减去600以后的人口总数作为基准，将两个方案的结果转化为收益；而在死人的表述中，隐含地假设了以现有人口总数为基准，将两个方案的结果转化为损失。在背景效应中，不同的选择背景突出了价值评价的不同维度，实际上改变了选择被评价的参照系的结构，有的以概率为主，而有的以回报为主。而在锚定效应中，随机的锚定却实质性地影响了评价基准的选择，引起了决策者偏好关系的系统偏移。

结构化效应揭示了偏好对选择问题呈现方式的依赖性。选择问题的呈现和决策者认识选择问题的结构隐含了一个重大的事实，决策者评估和选择的对象并不是现实世界中自在的客体，而是经由我们的智力转化并呈现的客体③。因此，决策者在选择的时候并不同时产生一个关于选择问题的客观的、中立的陈述。决策者和选择问题呈现方式之间的相互影响决定了决策者对选择问题进行陈述的基本框架。而这个基本框架永远都不可能是绝对的，它可以将收益结构化为损失，也可以把损失结构化为收益，甚至改变各种因素的相对关系。结构化效应揭示了一个对正统经济分析的基础构成重大挑战的事实，不同的问题呈现方式将为选择者提供不同的参照系，从而将选择问题映射为不同的问题。选择行为与选择问题的形式、背景高度相关，离开决策者所处的背景，离开选择问题呈现的具体形式，是无法讨论偏好关系和选择评价的。

由于选择问题的不同陈述隐含地假设了不同的参照系，决策者在分析选择问题时，应该首先解决参照系的选择和转换问题，才能进行比较。就正如在地球上称重量与在月亮上称重量或者在水中与真空中称重

注解：

① (0.6，$8；0.4，$3)表示结果集为{$8，$3}，各结果的发生概率对应为{0.6，0.4}的选择。当结果。时，简记为(06．$8)。

② 这与Tversdy(1967a，t967b)对概率与效用的独立性研究结果相吻合。研究表明，概率与效用的独立性得到溯支持。作为判断和选择的两个核心变量，概率和效用满足独立性，隐含了一层不可忽略的含义：决策者进行概率判断时，不进行效用判断，也不考虑效用判断；反之亦然。这为在不同的背景下突出不同的决策维度提供了可能。

③ 这与古希腊智者普罗泰戈拉的观点完全一致。普罗察戈拉由于看到感觉世界不存在永恒性、普遍性而转向了怀疑论，而行为经济学家则从没有一对敌的心理世界转向了描述性。

量，在对两个重量进行比较时，必须首先进行引力参数或浮力参数的调整。忽略隐含的参照系假设问题，势必导致正统经济分析与行为现实发生系统偏差，在考虑参照系问题后，无论决策者是否采用同样的参照系，这种偏差都会不复存在，决策者需要讨论的是他们该选择何种参照系，然后才是做何选择。

二、偏好关系的程序依赖――偏好的引出效应

在早期关于偏好逆转的研究中，SlovicandLichtensteint[15]较早注意到偏好引出方式对偏好顺序的影响，揭示了人们在比较选择(makinschoice)和匹配定价(settingprice)过程中价值判断和偏好顺序的矛盾：在比较选择中被偏好的选择却在匹配定价过程中被给予了更低的价格。此后，行为经济学家陆续进行了一系列的行为实验研究确认了偏好关系对偏好引出过程的依赖性①。

在中东高速公路方案民意测验案例12中，方案A(投入1100万美元，交通事故人员伤亡从每年的600人减少到570人)，方案B(投入5500万美元，交通事故人员伤亡从每年的600人减少到500人)被两种不同的民调方式进行比较。第一种民调方式是进行直接比较，结果2／3以上的人更加偏好D；第二种民调方式是价值匹配，方案B的投入被隐去了，要求被调查者在方案A基础上对减少100人员伤亡的方案B所需要的投入进行评价，结果90％以上人的投入估价低于5500万美元。按照价值匹配的方式，将会有更多的人偏好A。

在随机世界②的选择情形中，正统经济学家遭遇了同样的偏好逆转。将P赌局(8／9，4$)和$ 赌局(1／9，$40)按照两种方式进行比较。采用比较选择时，71％的被试选择了P赌局；而在要求被试作为赌局的提供者对两个赌局进行匹配定价时，67％的被试对S赌局的定价高于P赌局[36]。Tversky，Slovic，andKahneman(1990)提供了涉及时间的选择情形：L(2500$，在5年之后兑现)与S(1600S，在1．5年之后兑现)。当进行比较选择时，74％的被试选择了S；而在进行匹配定价时，75％的被试就L给出了更高的现值。

上述案例中的偏好逆转可能被归于三种原因：标准经济分析的偏好传递性假设，或者标准经济分析对程序不变性的隐含假设，或者回报安排独立性假设。为了确定导致发生偏好逆转的主要原因，Tversky，Slovic，andKahneman[20]进行了实验研究，研究表明，程序不变性假设是导致偏好逆转的主要原因③。这样，选择问题的引出过程对偏好顺序就有实质性的影响。人们在比较选择(好比用天平比较两个物体的重量)时做出的选择却在匹配定价(好比用弹簧秤分别称重)中被赋予更低的价值。这些偏好逆转对标准的经济学理论隐含的程序不变性假设提出了严重质疑。

为什么人们会高估低概率、高回报的$赌局，而在进行比较选择时却选择高概率、低回报的P赌局呢?Slovic，Craffin，andTversky[16]基于刺激一反应相容性④概念的扩展提供了解释，即度量相容性假设⑤：外部刺激对人们判断选择的影响力受到其与人们反应模式的相容性的实质影响。当外部刺激与反应模式不相容时，建立对应关系的额外思维操作将削弱其影响力；而人们特有的反应模式则提 供了结构化外部刺激的框架，这使得具有相容性的刺激被突出。我们可以在SmithandWdker(1993)提出的认知劳动理论⑥中看到类似的分析：思维活动就像体力劳动，而人们好逸恶劳，因此不喜欢努

注解：

① 需要指出的是另一偏好引出方式导致系统偏差的研究――通过正统经济学预期效用理论内蕴的确定性等值技术确定效用函数。根据预期效用理论，可以采用链式确定性等值技术导出效用函数。但是Kannarker(1974；quoted from Camerer，1995)、MeCord andde Neufville(1983；quoted from Camem，1995)、Hersjey and Sehoemake，(1985)发现，使用概率p和确定性等值所导出的效用函数存在系统偏差。

② 中东高速公路案例屑于决策性世界的选择问题。关于决策世界的分类，参见(冯燮刚、李子奈，005)。

③ 在Tversky，slovic，abd Kahneman(1990)的实验研究中，不可逆转性能够解释10％的偏好逆转，而程序不变性则能解释66％。 Loomes，Starmer，and sugden(1991)则表明，不可逆转性能够解释20％的偏好逆转，如Loomes and Taylor(1992)则得到了25％的 偏好循环。这样，不可逆转性或过程依赖性在偏好逆转的解释中都具有重要的作用。

④ 比如一个具有四个燃烧器的炉子，若四个燃烧器按照方阵排列，那么按照方阵对应排列控制按钮要比按照直线排列控制按钮要便 于控制(Tveeaky and Thaler，1990)。

⑤ Tverky，Sattath，mdSlovic[21]对比较选择和价值匹配两种过程的比较研究中，揭示了比较选择的字典排序特点：即两维选择中更 突出的维度在比较选择过程中比在匹配过程中产生更大的影响。显著性效应实际上是度量相容性原理的一个推论：某一维度的权 重将由该维度与反应模式的心理相容性决定。

⑥ 值得注意的是，Camerer对认知劳动理论持谨慎态度。在他看来，把所有的认知过程细节都压缩到高度概括的“努力”(effort)， 是从认知心理学范式(将大脑比作计算机的信息处理范式，是20世纪60年代以后的主导心理学范式)向行为主义心理学范式 (将人比作一个刺激一行为反应器，主要研究人对各种刺激的反应，人的大脑被比喻为黑箱，而认知过程的细节则被忽略了)的 倒退(1995)。

力思考。更多的思维努力总是服务于更强的刺激，更大的思维投入将降低反应的可变性。在上述赌局 选择的案例中，当进行赌局定价时，由于需要确定赌局的现金价值，按照反应模式相容性原理，赌局 的回报维度被突出，而概率维度被弱化，因此低概率、高回报的$赌局被突出。而在进行赌局选择 时，获得的可能性则由于同样的原因被强化，因此高概率、低回报的P赌局被选择。同样的原理可 以解释高速公路建设方案与延时回报选择案例。

总的来看，这些偏好逆转以及其背后的反应模式相容性机制是标准经济分析无法面对，也是无法忽视 的。选择问题的启发程序会改变选择各个维度属性的权重，这使得“决策者有一个固定的偏好顺序”的传 统假设受到了严重质疑。正统经济分析中程序不变性假设的取消，直接产生了值得深思的结果：偏好的程 序依赖性意味着决策者并没有事先确定的偏好关系，偏好关系是在问题展开过程中被塑造的。

三、动态演进的偏好――占有效应

行为经济学对结构化效应和引出效应的系统分析，取消了正统经济分析中关于偏好关系外延无关 性的假定。偏好关系对于选择问题被呈现的背景框架和呈现过程的依赖，正是偏好关系在特定背景 下、特定过程中被塑造的间接表述。这取消了正统经济分析的逻辑起点――有一个预先界定好的选择 集和基于其上的偏好关系。行为经济学对占有效应(Endowmenteffect)的研究，则从另一个角度取 消了偏好关系事先得到完备界定的可能性。

在正统经济学理论中，对给定的商品，决策者的买价和卖价应是同一的。但许多实验研究表明，在买 价和卖价之间存在较大的差距。环境经济学家HammackandBrown[6]在上个世纪70年现了买卖价格差 距。他们发现，猎鸭者愿意支付2478以保持某一湿地适于鸭子生存，但却要求1044$作为放弃该湿地的 补偿。Thaler[17]给出了著名的例子：一个消费者以$5单价购买了一箱葡萄酒，几年后，葡萄酒商愿意以 $100单价回购但被其拒绝了，尽管他现在决不会以高于$35的单价购入新的葡萄酒。

Thaler利用局部选择理论[10]对此现象进行了解释：购入新的葡萄酒的价格在经济学上被解释为 葡萄酒的机会成本，而出让自己收藏的葡萄酒的价格却不是机会成本，而是让渡成本(out-of- pocketcost)。前者对应葡萄酒的获得，后者对应葡萄酒的损失。根据局部选择理论，消费者将是损失 厌恶的。因此，由于消费者购进葡萄酒后，改变了消费者资源配置的初始状态，将葡萄酒的增加或减 少转化为收益或损失的基准发生了变化。与获得的机会成本相比，放弃的让渡成本必然被赋予更高的 价值，即放弃带来的痛苦要大于获得带来的快乐，此即占有效应。换句话说，人们对自己拥有的东西 的估值要高于他们不拥有的东西，占有效应将改变人们的喜好。由于让渡成本和机会成本的不同，占 有效应取消了新古典经济学范式中无差异曲线的可逆性，这同时意味着两条无差异曲线可能相交[9]。 Tversky and Kahneman[19]的研究揭示了由于占有效应的影响形成的基准依赖的偏好结构，并对科斯定 理提出了质疑：即使交易成本为零，由于占有效应，相对其它没有获得的物品，人们提高对已经获得 的物品的评估价值。这样，资源的最初配置状态引起经济主体内在喜好的变化，引起无差异曲线的系 统移动，对资源最终配置产生实质性影响。

在上述案例中，占有效应主要通过改变消费者对占有物的价值评估，而改变了对占有物的偏好， 从而引起消费者对特定商品空间相对偏好关系的变化。

LoewensteinandAdlerL[19]进一步对人们是否能够预知占有效应对他们自己喜好的影响进行了研究。 研究发现，由于两方面的原因，人们在预知自己的喜好变化上存在系统偏差。第一，占有效应引起的 喜好变化是如此迅速，以至于人们无法预期，这阻碍人们从长期的获得、占有、放弃实践中了解喜好 是如何变化的；第二，仅当面临放弃占有物的情形时，人们才会表现出对占有物的迷恋，而获得和放 弃通常具有时间间隔，人们一般无法获得迷恋占有物的反馈。对最初评价的遗忘进一步对这种反馈产 生了干扰。这样，人们在无意识中受到占有效应的影响，在不知不觉中进入了自己选择的陷阱，对自 己选择的可逆性存在不切实际的想法。

在前面的分析中我们看到，选择问题呈现的特定背景(结构化效应)和特定过程(引出效应) 的不同会引起决策者的偏好关系发生逆转，这就好像具有特定面貌的人在不同的哈哈镜中看到了不同 的影像。决策者经过学习、训练后，可以让选择问题背景隐含的参照系、让不同的引出过程透明化， 确认哈哈镜之间的转化关系，外部环境对决策者偏好关系的影响可以因此被削弱直至消除。但是占有 效应的影响却是实质性的，它通过改变决策者的资源边界条件，对决策者选择用以感知收益和损失、 痛苦和欢乐的参照系产生了实质性影响，从而改变了决策者的偏好关系。占有效应不像外在的哈哈 镜，而更像生物体的生长过程，对特定商品的选择和放弃，就好像生物体的消化吸收和排泄活动一 样，对消费者的内在的偏好关系结构产生了实质性影响。这样，预先界定的偏好关系被显现的内涵不 变性假设遭到了行为现实的根本消解。

这样，在决策者与其所在的环境的互动过程中，随机性的选择背景和引出过程使决策者暴露在一 个高度不确定的选择环境中。在随机性的结构化效应和引出效应的作用之下，决策者的现实行为是高 度随机的。但随机性的选择行为却会产生实际的选择结果，而实际选择结果将进一步因占有效应对决 策者的喜好产生实质性影响。这样，偏好关系不仅是动态演进的，而且完全是一个随机过程。我们既 没有预先给定的偏好关系，也无法对动态演进的偏好关系进行预测，人类喜好或偏好并不是人们主动 选择或理性计算的结果，而是在与环境之间的高度随机的获得、占有、放弃实践中被塑造。这样，占 有效应、结构化效应和引出效应的结合，完全取消了正统经济学的内涵不变性和外延无关性假设，正 统经济学分析的前提和基础受到了致命的质疑。

四、经济资源的不可替代性――思维会计

在正统经济分析中，用于购买各种商品的资源是完全可以替代的。这意味着，就决策者千差万别 的选择评价或行为描述而言，尽管每一个决策者的主观感受不同，但却可以由中性的经济资源去客观 度量，完全可替代的经济资源提供了一个客观度量主观感受的经验框架。在这个经验框架下，我们只 需要关注经济资源的配置情况。描述性转向过程中的一个重要发现，在于揭示了决策者在处理各种交 易活动时的思维会计原理，对经济资源的完全可替代性提出了无可辩驳的质疑。

根据Thaler(1999)，思维会计(mental accounting)是指个人或家庭为了跟踪资金流向，控制支 出，而像财务或管理会计那样，在思维中将个人的财务活动进行记录、总结、分析和报告的会计活 动。思维会计由三个部分组成：思维会计系统为决策者知觉或经验事件结果、进行事前或事后的成本 一收益分析提供基础；像真实的会计系统一样，思维会计会将资金的来源和使用进行分类，归入不同 的思维账户；思维会计系统会以不同的频率评估各种账户，使账户每天、每周、每月、每年或以其他 频率，在较宽或较窄的范围内进行平衡。对各种交易活动而言，把交易行为归入思维账户的过程，实 际上就是确定该交易行为赖以进行评价的参照系的过程，从而决定了决策者如何把交易行为结构化为 损失或收益，对实际的选择行为产生实质性影响，

我们看看两个行为试验：

1．驱车购物案例[11]

情形1：你打算在附近某个商店购买一件价值125$的衬衣和价值15$的计算器。你被计算器销 售员告知，在车程20分钟以外的分店，计算器价格为10$。你是选择在附近商店买，还是驱车去分 店买?试验结果表明，大多数人选择去分店购买。

情形2；你打算在附近某个商店购买一件价值15$的衬衣和价值125$的计算器。你被计算器销 售员告知，在车程20分钟以外的分店，计算器价格为120$。你是选择在附近商店买，还是驱车去 分店买?试验结果表明，大多数人选择就地购买。

2．看戏案例[11]

情形1：你购票以后前去看戏，但在快动身前，你发现票丢了。你是重新购票前去，还是放弃? 试验结果表明，大多数人选择了放弃。

情形2：你打算前去看戏，但在快动身前，你发现丢了部分钱(恰好可以买一张戏票)。你是购 票前去，还是放弃?试验结果表明，大多数人选择购票前去。

在看戏案例中，人们在丢失了票的情况下，比在丢失了同样数额的钱的情况下，更不愿意重新买 票。思维会计原理给出了这样的解释，购票支出被归入看戏思维账户之下，丢失票的损失记入了该账 户，而丢失同等数额的钱则没有归入相应的账户。因此，戏票丢失后，重新买票，则使看戏变得非常 昂贵；而丢失同等数额的钱，则与看戏无关。在驱车购物案例中，购买计算器和衬衣的支出以及驱车 前往成本被分别记人了不同的思维会计账户，在第一种情形中，在计算器的思维会计账户中，就近购 买计算器价格要高出33％，是一个很难接受的交易①；而在第二种情形中，就近购买计算器价格仅仅 高出4％，是可以接受的。

在上述案例中，消费者的行为与正统经济分析的结果是完全不同的。在正统经济学范式中，预算 内各种账户的钱是完全可替代的，时间也是可以完全替代的，也就是说在任何活动上的时间投入的边 际价值都应该是相等的。在思维会计分析中，人们可以发现这两种替代性都是站不住脚的。在看戏案 例中，人们丢失了票与丢失了同等数额的钱，却产生了差异很大的选择行为，前者不愿意再购票，后 者则愿意。在驱车购物案例中，人们可以为了一件小商品驱车20分钟以节约5$，但却不愿意为了 大宗商品驱车20分钟节约5$。

Camemreld．[3]则在对出租车司机工作时间的研究中发现，正统经济学关于工作时间和薪酬的替代性假设是存在问题的。研究发现，司机们一般根据租车费等设定每天的工作目标，一旦达到目标， 就停止工作，这直接导致他们在生意好的日子里工作时间短，而在生意不好的日子工作时间长。这违 背了正统经济学关于工作时间和薪酬关系的标准解释：薪酬越高，工作时间越长，人们愿意放弃更多 的闲暇。从思维会计的角度来看，出租车司机每日确定目标的工作方式，实际上是一天进行一次思维 会计账户的评估。

就思维会计而言，另一个重要的问题是决策者何时启用某个账户，何时关闭它，即选择归并问 题：决策者何时把某一思维会计账户中的交易活动进行归并。经过归并后的思维会计账户的状态将为 后续交易活动的评价提供参照系，先行选择的结果由此才会对后续的选择行为施加影响。与选择归并 相关的著名案例来自于股票投资之谜(Mehra，Prescott，1988)。从美国的数据来看，股票投资和国债 投资之间的收益差距是非常巨大的，从1926-1998年的70年间，股票投资的年收益率约为6％， 1926年的10股票投资到1998年变成了1800$；而与此对应，1G的国债投资只能得到15$(一半 被通货膨胀吃掉了)。风险厌恶并不足以解释股票投资之谜；BenartziandThaler[3]利用思维会计原理提供了说明。人的风险态度将取决于他们重新设置评价基准的频率，即他们多么频繁地重新评估他们 的资产组合②。他们的研究发现，投资者一般每13个月评估：―次他们的资产组合③。这样，股票投资与债券投资在长期中的巨大差距被忽略掉了，这正是行为经济学家对股票投资之谜的解答④；

综合来看，思维会计原理反映了决策者在进行选择评价时的几个重要特点：(1)决策者进行选择评价的参照系是多维参照系，同一个选择问题的不同方面补归入了参照系的不同维度，在参照性的不同维度上被结构化为收益和损失。由于参照基准的不同，结构化后的结果不同，不同思维会计账户中的经济资源失去了可替代性。(2)决策者以某种频率不断地进行思维会计账户的选择归并，从而不断地调整参照系，选择问题的评价基准因而发生持续的变动。(3)决策者参照系的调整周期是不定的，被特定的情形决定。

在局部选择理论[16]中，价值载体从正统经济学的财富状态量改变为财富变化量，由此引入了一维的参照系。作为行为经济学的进一步发展，思维会计研究表明，不同背景、不同过程、不同形式的财富变化量

注解：

①　Thaler(1999)引入了交易效用(tramactionutility，被定义为实际支付价格与参考价格(通常价格)的差距)概念，来解释人们对交易公平性的偏好。对同一物品(比如价值10的啤酒)，人们可以接受在高级酒店中的高价(4$)，但不会接受在杂货店中超过2$的高价。

②　注意在局部选择理论中，由于人们基于一定基准确认收益或损失。与此相伴的必然还有财富状况评估的频率，或者决策者评估富状况的周期。每一次新的评估都将确定新的基准。另外一个值得深思的问题是，基准本身的相对性。按照Thaler(1999)对归并行为的研究，赌博赢家不会在一天之内根据当天的输赢调整基准。

③　Benartzi and Thaler关于资关组合评估周期的研究说明什么呢？不是投资者的思维会计法则决定了人们一般会以年为评估周期，而是地球季节变化的周期性，与此相关的人类活动的周期性决定了年度的评估周期。

④ 这种思维会计行为被他们称为短视的损失厌恶(myopic loss aversion)。Kahneman and Lovallo(1993)给出了一个更加一般化的解释――狭隘的结构化(narrow framing)：决策者一次只处理一个问题，而不是把该问题作为一部分纳入一个全面的、完整的分析框架。这样，由于基准置频率的影响，在长期来看可行的投资策略在短期内却被忽略了。

所承载的价值并不相同。思维会计实际上是多元的结构化过程①。多元结构化效应对正统经济学分析是破坏性的，一向被视为中性的、可以相互替代的货币或时间等经济资源的可替代性被取消了。

五、结　语

在行为经济学家看来，现代风险决策理论是从赌局的逻辑分析上发展起来的，而不是从风险和价值的心理分析基础上发展起来的。因此，现代决策理论所建构的是理想决策者的规范模型，而不是对真实决策者行为的描述[19]。行为经济学研究在心理现实化方向的深入，逐渐触及到了正统经济学的基础性假设，为我们揭示了偏好关系的动态演进图像――偏好关系在决策者与其身处的环境之间高度随机的互动过程中被塑造，取消了偏好关系预先得到完备界定并在行为过程中保持一致的可能性。行为经济学由此跳出了正统经济学设定的基本框架，放弃了正统经济学先入为主的规范性理想。

从经济学及心理学创建以来，学者们关于实体意义的心理基础一直处于永无休止的争议之中。在单极化的本质主义思想传统[5]之下，行为经济学与正统经济学及心理学一样，试图通过心理现实化在决策者一极确定普遍永恒的行为依据。这样建立的理论，要为决策者和其身处的环境之间关联互动的行为现实提供说明，理论解释与行为现实之间必然产生系统偏差。事实证明，行为经济学家心理现实化后建立的理论并没有取得比预期效用理论更加好的行为解释力[7]。也正是由于这个原因，行为经济学放弃了先入为主的规范性理想，在描述性转向的形成过程中，开始远离不可观察的心理世界，越来越接近我们生活经验的现实世界。

虽然行为经济学放弃了找到永恒普遍的心理法则框架――完全理性的自我――作为选择行为终极依据的规范性理想，但他们并没有真正放弃规范性理想，他们追寻的仍然是某个具备描述的心理法则框架――有限理性的自我。只是在描述性转向后，行为经济学放弃了完全理性，而转向了有限理性[12]；放弃了事先完备界定心理法则的先验玄想，而在决策的背景中、过程中去确定。描述性也好，规范性也罢，一颗观察、判断、选择的心，仍然是经济学微观理论的基础。在行为经济学的研究成果中已经清楚地看到，心理现实化和描述性转向真正指向的并不是心理，而是现实，即行为现实化。经济学理论在向现实世界开放的过程中，逐渐融入了现实世界，更加深远的经济学理论范式变革――关系论转向[5]已经非常清晰地展现出来：在决策者和其身处的环境互动过程中发生的行为的依据，既不可能单一地来自于自我(无论是完全理性的自我还是有限理性的自我)，也不可能单一地来自于自我所处的现实世界，更与自我和现实世界之外的第三者(某种结构的本质实体，比如意志、直觉、潜意识、心灵、灵魂、上帝等)无关，而必然在自我和现实世界的关联互动过程中被确定。 决策者不是设计者，也不是观察者或自动机或理解者，而是参与者，决策者与现实世界之间的关联互动构成其行为的全部。在关系论转向后，正统经济学的微观心理基础问题乃是在根深蒂固的单极化本质主义思维模式下提出的虚假问题，既无法界定，也无须界定，更不必回答[4-5]。

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[7] Harless D. W. and Camerer C. F. (1994). The predictive utility of generalized expected utility theories [J]. Econometrica

注解：

①　根据Kahneman and Tversky[17],当面对多属性的选择时，决策者会基于多个维度的参照系(multiattribute reference state), 建立多个思维 账户(mental account)对选择的利弊进行多个维度的分析。

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The Deconstruction of the Foundation of Orthodox Microeconomics

FENG Xie - gang, LI Zi - nai

篇3

随着科技与经济的发展，社会的不断进步，数学这门学科与各行各业的联系越来越密切。作为高等数学基础内容之一的微分学，它在经济领域中的应用日益广泛，也是经济工作者和决策者进行实践和研究的重要工具之一。在这里从导数的概念出发介绍了边际分析和需求弹性分析，然后介绍了Logistic模型在微观经济应用。

1导数的概念在微观经济学中的应用

导数的概念反映了因变量随自变量变化的快慢，把导数这一概念放到经济学中，就是边际函数的概念，在经济学中涉及到边际成本，边际效益，边际利润等。y=f（x）在x=x0处可导，该点的导数定义为，当x=1时，即x0改变了一个单位，且x=1相对与x0是一个很小的量时，近似得到f（x0+1）≈f（x0）+f ‘（x0），可以看到边际函数反映了一个经济变量变化一个单位后会引起另一个经济变量变化f ‘（x0）个单位。例如，已知总收益函数为R（Q），Q表示销售量，边际收益MR=R‘（Q），在Q=Q0时，MR|Q=Q0=R‘（Q0）表示当销售量为Q0 时，再销售一个单位的商品总收益会改变R‘（Q0）个单位。

函数y=f（x）在x=x0处可导，函数值的相对该变量与自变量的相对该变量之比 ，称为f（x）从x0到x0+x两点间的平均相对变化率，也称为两点间的弧弹性，当x0时， 的极限称为f（x）在x=x0处的相对变化率，也称为x=x0的点弹性，记为 。因为y=f（x）在x=x0处可导，且f ‘（x0）≠0，有

当自变量变化1%时，因变量近似地变化了，从中可以看到，弹性反映一个变量随另一个变量变化的灵敏程度，它是微观经济学中一个重要的概念。

作为生产者在进行生产时他会考虑商品价格对消费者需求量的影响程度来判断当价格上涨或下跌时，总收益会增加还是减少来安排下一步的生产。例如商品的需求函数Q=Q（P），P为价格，Q表示消费者的需求量，因为Q=Q（P）是随价格P的单调递减函数，所以Q‘（P）0，习惯上需求价格弹性非负，因此定义需求价格弹性为，在这种情况下总收益R（P）=P·Q（P）随价格如何变化。

当价格为P0时，若η|p=p01（低弹性），从上面两式中可以看出R ‘（P0）0，价格上涨（下跌）1%时总收益也会随之增加（减少）（1-η|p=p0）%；若η|p=p01（高弹性），则R ‘（P0）0，价格上涨（下跌）1%时总收益也会随之减少（增加）（η|p=p0-1）%；若η|p=p0=1（单位弹性），则R ‘（P0）=0，价格上涨（下跌）时总收益保持不变。

2Logistic模型在经济上的应用

微分方程在经济理论研究上经常用到，在这里只讨论Logistic方程在经济上的应用。Logistic方程描述了一种阻滞增长模型，是荷兰生物数学家Verhulst于19世纪中叶提出的。

方程右端的因子rx体现了变量x随时间t增长的增长趋势，而因子 体现其他因素会对x增长的阻滞作用，显然x越大，前一个因子越大，后一个因子越小，而x的增长是两个因子共同作用的因子。用分离变量法求解得到

。

Logistic模型不仅能够大体上描述人口及物种数量的变化规律，而且在社会经济领域也有广泛的应用，例如信息的传播、耐用消费品的销量、新产品的推广等。比如某种品牌的生活耐用品，t时刻总销售量为Q（t），由于该商品的性能很好，每件商品都是一个宣传品，所以t 时刻销售量的增长率与总销售量Q（t） 成正比，另外考虑到商品在市场中的容量N限制，销量的增长与尚未购买该商品的潜在购买量N-Q（t）也成正比，于是有

解之得

图1商品销售的Logistic曲线

从图1中可以看出，当Q（t）

在微观经济学的研究中以及一些定量分析中应用到微分学的地方还有很多，它为经济研究工作者和决策者的具体工作提供了一定的指导，对促进社会进步和经济发展都起到了很多的推动作用。

：

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篇4

当今世界，互联网+、大数据、人工智能等新业态和新技术日新月异，相比之下，经济理论的发展却踌躇不前、陷入低谷。如何找到现实经济中错综复杂问题的症结所在，摆脱目前理论发展的窘境和尴尬局面，则需要彻底转变思维方式，从全新的视角和思路开辟新途经、探索新方法。本文试图从行为根源、建模技术和应用尝试等方面寻求促使经济理论迈上新台阶的内在逻辑和强效动力。

一、为什么要聚焦微观行为

行为(或实验)经济学的异军突起开启了经济学发展的微观深化模式[1]，打开行为黑箱、聚焦行为分析，标示这一理论体系的自我觉醒。究其原因，不仅是因为金融危机等日益复杂现实的强烈冲击，也不只是得益于大数据、人工智能、机器学习和XR(1)等当代蓬勃发展的高新技术的强力推动，而是经济理论的自我完善整合，是徜徉在微观层面所绽放的超强魅力使然[2]，更是人类认知演进升华之必然。

(一)聚焦行为分析的必然性

一个逻辑自洽、严整规范的理论体系，解释现实的能力和应用价值取决于理论基点，即其基本假设与现实的符合程度，而缩小此类根源性差距是理论进展不竭的内生动力。由于人类行为的主观意识性和经济运行的复杂不确定性，高度的理论简化和抽象，将多元秉性和认知局限等全都封装包藏进理性行为黑箱(微观迷宫)内，以此为基点构建起的理论大厦，理论体系越严整，对内核致密层的压力越大、所形成的微观迷宫即越魔幻。然而，一切经济活动最初源头和最终目的都是要服务于人及社会的全面发展，理论也必然要随经济实践的发展而不断地调适和演进，即理论发展必然要聚焦和回归到人的行为和社会进步的内在根本性动因上，而不仅是在人格物化基础上探讨资源优化配置等。当现实社会经济活动越来越复杂、偏离甚至可能脱离理论预设的轨道，当人们越来越清楚地意识到行为(或实验)经济学及相关的新兴分支学科的必要性和重要意义，当我们越来越迫切地需要关于中国社会经济问题更具针对性和更加有效的理论时，就必然会使经济学的发展复归到行为轨道上，通过多学科大跨度和深度的交叉融合[3]，破解复杂奥秘，走出微观迷宫，摆正未来走向，迈入经济理论崭新时代。

由于有限理性(认知局限：Cognitivelimitationsorboundedrationality)、有限意志力(自我控制问题：Self-controlproblems)和有限利己(社会偏好：Socialpreferences)的三重叠加效应[1]，再考虑到行为动态的有限一致性(Unpredictableconsistency)，使得理论抽象与真实行为相去甚远，因此传统理论和模型方法等对现实问题的解释日渐式微[4]。各种经济理论的兴衰交替，总要与特定历史时期的发展实践相应，现代经济学中关于基本行为的抽象刻画及相应的一系列假设和取舍，是其微观迷宫中央大厅的支柱框架，是与具有完全竞争市场、社会化大生产和需求同质化等特点的经济发展时期相对应的，还未能深入到理论硬核的中心致密层，如对异质性主体多元秉性的差异化权重分布等各类情形的分析，再如对人际交互下内因决定的响应模式和临界(点/区域)决策时的认知与选择倾向等关键行为特征的分析。这就是行为经济学，一个经济理论大家族中充满生机活力和势头强劲的分支领域，揭示种种行为偏差(bias)的源头，其所传递和放射出的强烈信号是聚焦和深化微观行为分析。此外，联系自2009年以来历届诺贝尔经济学奖所授予的大师们及其研究的领域，也能看出一条越来越清晰和聚焦的行为主线。

经济是一个有机体，类比人类在基因和细胞层面探讨生命奥秘那样，生命科学关注生物的组分结构、生长机理、遗传繁衍和御外适变，以及优胜劣汰等社群性征，而当今经济学的发展正处于历史性抉择的十字路口，也必然要深入到基本行为描述和假设的微观基元层面上寻求突破口和决定性因素。再者，物理等自然科学界的量子科学的迅猛发展，逐层精细深入地打开微观世界，也为之提供了颇有启发和助益的旁证。

再从实践层面来看，紧缩或扩张的宏观政策是否会导致经济的下行或上升，逆周期调节就能减缓经济波动吗？规则和制度的完善能否降低风险、防范危机？提高个税起征线是否真正能让绝大多数中低收入群体受益？改革开放如何能让更广大的人民有更多的获得感、幸福感、安全感？理论逻辑和实践检验均已表明，对于社会经济问题，建立在忽略个体差异的基本行为假设之上的理论及相应的决策模型和方法，是很难解释当今日益复杂多变的宏观现象和满足现实需求的。如果不从行为根源上分析问题找原因，我们的理论或许会更远地脱离现实、陷入更深的被动和迷乱。只有跳出思维窠臼、深化行为分析、打开行为黑箱、走出微观迷宫，才能使经济学更接地气、更具针对性，得以实质性的提升和发展，才会对社会经济发展提供更加切实有效的理论指导。

(二)打开行为黑箱的可行性

既聚焦分散的异质性个体，又注重内在关联的整体，还包容了变量因素关系的传统方法，相对于方程类方法而言，ABMs体现出的分布式(或互联网)思维，与当今的个性化发展的社会潮流相吻合，与多元差异、利益集团集聚主导、结构网络连通路径、整体层面的全球化共同体等时代特征相适应，又与理论上的微观深化相呼应，符合社会科学研究的主体性要求[10]。大数据、互联网+、万物互联、人工智能与机器学习、计算实验平台等经济分析前沿分支可作为技术代表ABMs，各组成部分之间的有机联系，它们的对接结合，构建的是微观宏观连接、自下而上(Bottom-up)与自上而下(Top-down)结合的一体化的人本模型，构建强调人的参与、动态调适、主导方向的多功能工作台，形成浓缩的人工虚拟社会。面对侧重横向的完全竞争(市场经济)和纵向的层级赋权(计划经济)纵横交织、错综复杂的关联和运行机制等现实复杂问题，不是笼统地概括为市场涌现、非线性特征和复杂系统的蝴蝶效应等，而是深入和细化地分类分析研究[11]。

面对不断演变且日趋“复杂”的现实经济情形，对经济行为高度简化的“理性或非理性”等理论观念和方法是否合宜地刻画与概括当今时代的行为特征，这是必须要严肃直面和认真思考的根本性问题。因为真实的行为往往是非理性的“理性”或理性的“非理性”等多元属性浑然一体的，其现实表现可能是随情境和条件变化而适变的[5]。透过基本行为假设层面，更深一层里隐含着研究者的理论观点和价值取向上的选择，涉及财富创造和经济运行的主体要素和主要推动力等本源问题与核心内容。因此，我们不仅要有胆识、清醒地认识到这一点，还要有具体的方法技术来突破主体人格物化的樊篱，打开行为黑箱，揭示复杂奥秘，勇于开拓创新，坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

聚焦异质性主体可以从两个方面考察个体行为特质和差异：主体自身属性和人际交互属性。前者主要包括天性禀赋、感知能力、调适演化方向和动力等；后者侧重考虑人际交往和对外界条件变化的响应模式、心理阈值、参与适应、互感内合、影响协变及微观的背景和结构等。(2)任何个体即使在某个(些)因素上的微小差异，经过足够多的其他个体的接收、辨别、响应、传导，或强或弱，或直或曲，都有可能酿成和导致并非简单加总的宏观现象[6]。这就需要以行为、情景二元组方式，分类刻画具有内在对应关系的行为模式，将意识、智慧、主动、预知等行为内生性融入其中；以真实世界中主体的样本训练初步框定行为模式(先天与后天的长期共同作用)，并不断修正，将整体各部位的临界阈值与鲜活主体动态有机连接、实时传输赋予，如此改变现代经济理论中人为的微观宏观两极局面，才是具有实质性创新的根本方法，是经济理论未来发展之必然，要综合考虑中国人群构成、生存环境、财富分布、历史路径、社会转型、改革开放和发展目标等因素，更要深化微观分析和聚焦异质行为。

选取和设定基本理论假设，其实就是框定了理论体系的研究视角、分析起点和格局结构等。而近年来一些新兴的分支学科或交叉学科，如神经(元)经济学、认知经济学、社会网络分析(SNA)、行为动力学、非线性科学和复杂性科学，以及侧重行为痕迹记录分析的行为大数据[7]、创建和发展认知统计学等，这些都在为深化微观行为分析开拓更广阔的疆域，提供更具针对性、更有效的方法工具，开创经济学发展新时代。由此，我们可以说以往的经验检验和价值判断在一定程度上替代或掩盖了科学的检验与探索，反而经济学的科学探索能提升其经验检验和价值判断。

二、为什么要用ABMs

近年来，ABMs出现在经济学和人文社会科学研究中，其究竟能在哪些点上与现实对接和满足经济学研究的实际需求呢？

(一)什么是ABMs

基于主体的建模和模拟方法与技术(ABMs：Agent-BasedModeling&Simulating)，(3)源起于计算经济学(ComputationalEconomics)，是比较适宜探讨复杂社会经济问题的技术实现手段，其基点、核心与特色主要是以真实活动和特定环境中的决策者为主体、以行为刻画和分析为主线。研究者通过生成能够对经济活动内部个体或局部交互聚合的相关经济变量有响应的异质性主体，可以模拟自主适应性行为、多个主体间相互依赖的决策、空间关联模式路径和广泛情境下的社会网络等传统计量实证方法难以顾及的领域[8]，如收入差距演变、资产价格波动、价格泡沫和房地产系统性风险及种种市场异象。

从关注焦点和表达方式来看，我们可大致地将经济学分析中的建模技术分为两大类：基于个体特性的ABM(Agent-BasedModeling或Individual-BasedModeling)和基于总体一般属性或因素关系的EBM(EquationBasedModeling)，前者是行为规则建模，后者是变量方程建模，这两种建模方式受不同的人群和场景欢迎。在经济学领域中用ABMs模型研究现实问题和政策分析评价等的应用至少已有20多年的历史，经历了由CE到ACE(Agent-BasedComputationalEconomics)，再到ABMs，都属于基于个体的建模、模拟方法和技术(Individual-BasedModeling&Simulating)。特别是自2008年金融危机以来，此类模型吸引了越来越多的学者、中央银行和政策制定者的关注，并尝试逐步将宏观经济ABMs渗透和融入动态随机一般均衡(DSGE)及相关的宏观模型中[8]，试图为经济理论和模型方法提供更坚实的微观基础[5]。

(二)ABMs的主要特点

对微观主体行为基础的刻画、分析和选择，从根基上决定了经济理论体系和模型分析的科学性、适用性、有效性、预见性和便利性。ABMs的出现，与个性化、多元化、全球化和总量生成涌现的交叉融合等时代特征和社会科学研究转型的需求相吻合，是比较好的技术实现手段和方式，还将对微观个体行为的认知层次性、异质性预期、非线性动力学特征等进行数值模拟和系统仿真处置引入到建模分析中。关于这类方法的特点和作用已有一些很有价值的评介综述[8][9]，此处紧紧围绕问题与通宏洞微方法的实质性对应，简要介绍和探讨以下两点。一是让Agent(s)鲜活起来，为建模分析技术赋予人文灵魂。以行为实验等方法赋予Agent真实的多元行为属性，变化异质性，微观主体行为属性的权重分布，调适微观行为结构，深入、全面、聚焦、精细、便利地分析微观行为属性及对环境条件的差异化响应。二是通过对异质性有限主体间局部交互的刻画模拟(包括结构和过程)，生成现实各类宏观现象(或异象)，揭示经济运行复杂奥秘。在个性多元和万物互联的背景下，深入探究结构演变、总体深层的生成机理、从个量到总量的宏观加总方式、对微观个体的反馈，以及它们之间的互反馈机制。

总括地说，ABMs最大的优势是能够深入细致地刻画异质性微观主体以及交互传导机理，尤其是在复杂决策的临界域内对主体行为和可能的变化倾向的精细逼真刻画(行为大数据)，从而更好地(内生且自下而上地)解释和探索复杂宏观现象与运行(或演变)规律[3][9]。其实现方式和作用不仅是模拟，也包括分析；不仅是严整精确的演绎推理，也有模糊包容的实验发现；不仅是基于样本的实证证伪，还可以广谱性地生成证真，而这些正是以人为本的社会科学研究的特色和问题需求。由此，一方面是让Agent更接地气、更真实，另一方面微观深化也使相应的建模技术有了坚实的理论支持基础。此外，若生物技术和智能算法能在次生的主体“意识”方面取得突破，就可以推出具有更强学习适应性和一定的内生创新能力的多主体交互规则及应用实现方式。这些独特的优势不仅从根本上弥补了现有计量实证方法表象分析的局限，而且跳出了传统思维框架，正在探索全新的理论发现模式和发展道路。

对群组结构和传导过程等中间层来说，每一主体的本质属性、所受到的驱动力和面临的约束条件，决定着演变方向、路径选择和群体结构的形成与分布。

至于对ABMs的可操作性、通用性、精准度和可重复验证等方面的质疑，这其中相当一部分是抱残守缺、用旧的尺度和标准来看待衡量新的技术方法，从人类文明进步史的角度看，任何时候都没有出现过绝对完美、能完全满足人的需要的技术手段，最重要和最根本的是要看新的技术方法是否更符合实际需要、是否更为合算地改进了原有方法。

(三)ABMs推进社会科学研究

深化微观分析，能使ABMs有坚实的理论基础，更好地体现技术的魅力和价值。有ABMs等技术的支撑，能使行为深化和经济理论的发展有明确的方向和更好的实现方式，两者相得益彰，能更好地展现和解释人的行为因素影响和决定的经济运行内在机理和宏观现象的复杂奥秘。用模型方法研究社会科学的核心问题是让模型鲜活起来，赋予人文灵魂，能否寻找到这样理想的建模技术方法，上述的ABMs类方法正好具备了这些功能，如此有望推动经济学乃至整个人文社会科学研究的转型和升级。

“道生一，一生二，二生三，三生万物”，此处给出包含三主体的简化的基准模型作为示例，实际应用时可根据需要推广到任何市场上任意多个主体的情形。

考虑包含三主体、两子集的经济环境或任一市场E，E={N，R}：主体集N={1，2，3；由自然人、法人及利益团体，实际存在或虚拟的行为主体Agent组成}；规则/关系集R={现实中可能存在的主体与客体的结合、主体间的交互和集聚分化，如供求、信贷、委—代、合作等人际关系，由资本、技术、信息、组织、制度等要素来连接和维系，也包括伦理道德、行为准则、信仰、信任与被信任等软网络环境中的无形因素}。每一主体的基本行为方程可表示为(具体描述而不简单抽象为理性或非理性)：

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其中，ai为可观察到的个体i的真实行动，-i为除i以外的其他主体；A是共性部分，主要依据理论和计算机处置方法width=261，height=17，dpi=110是反映个性差异的部分，主要靠真实的人类主体HS(HumanSubject)的实验方法获取，λi为个体关键行为特征参数，width=20，height=14，dpi=110为主体i对其他非i主体行动的预判；x为主体的活动或结果，εi为非经典分布。

从个体层面上看，在经济运行的任意时刻t

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其中，θi为i对总量信息的利用系数。进而若考虑交互效应，则：

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其中，φi、ψi为对其他主体信息的利用系数。如此可从对现实问题的观察直接为各类主体赋予真实行为的关键特征，将理论分析体系零距离实时连接构建在现实环境和微观主体之上。

社会经济活动是客观存在的，所谓的复杂性是系统自身的演进积淀和相对于人们的认知能力而言的，而现代经济学在微观迷宫里的徘徊，加剧了直观感觉中的经济复杂性，在中国改革开放背景下尤其如此。由于个体差异直接影响主体对外界的响应、相互间传导方式、强度、演化方向和路径，以及社群网络中的发酵效果，由此决定最终的宏观形态、相关因素的关联和变化规律。这其中存在行为决定现象、情境影响行为的内生互反馈机制，或增强或减弱，或扭曲或加剧，一旦个体行为差异及波动的均值和方差超过结构所能承受的临界阈值，就会导致不确定的宏观涌现和“异象”。这就是复杂的本质，这就是聚焦微观行为的主要理由，也是打开行为黑箱的切入点。

width=41，height=26，dpi=110依据关系Rij(∈R)将所有Agent归纳并划分为中观层面的若干子类(或子总体)或群组结构及演变过程，不同子总体内的Agent有不同的行为特征参数变动范围和估算方法，由此描述和考察市场集聚分化、社群结构、演化轨迹和分布状况等。

从总量层面上考察，实际情形中由个量到总量的生成加总模式width=73，height=23，dpi=110无疑是多样的：既可对同质行为做简单加总或随机化处理，也有可能是各利益群体博弈均衡时的赋权；在复杂社会网络关联的情景下，μi的构成要根据具体的连通路径的分布和结构合成计算，此时，y可能为群体涌现时的总量。

这是全局分散与局部集聚的无中央控制的分布式建模，正好与真实社会经济的运行生态高度吻合，(4)能为大数据、建模分析和自动程序式计算模拟等技术实现方式赋予活的灵魂并有机衔接，凸显人文特色。

三、为什么尚未打开应用大门

以ABMs为代表的新一代认知观念和建模分析技术，自出现以来经历了相当长的探索发展时期，在应用的广度、深度、速度和高度等方面也有一些突破和可喜的进展，但总体上还远未达到预期[12]。为什么ABMs这类新观念、新视角、新技术至今未能引起经济学乃至人文社会科学界研究者足够的重视，没有打开政策分析等实际应用的大门呢？

(一)ABMs的应用现状

从这些年ABMs在经济学和社会科学相关领域的应用实践来看，虽然基本上是属于尝试性的，但其发展方向和展开方式及势头是令人备受鼓舞的。例如，比较受关注的对社会习俗和规范的形成发展、道德基础和知识传播、群组理想行为和态度的发展、公共治理与合作、竞争环境中的声誉效应等领域的内源式生成模拟，能比任何其他方式更深刻有效地揭示经济运行和人类社会活动的内在奥秘；在交通运输、文化教育、房地产、医疗保健等预测应用领域中也初见成效，(5)并促使了计算社会科学的兴起和蓬勃发展[3]，一些中国的学者也适时地关注到了这一学科新动向[13]。根据面向对象和问题的特点，还可将在此方面常用的技术方法进一步细分为：SLS系统整体模拟(System-levelsimulations)、SLM系统层面的建模模拟(Systemlevelmodelingsimulations)、ABSS基于主体的社会模拟(Agent-basedsocialsimulation)和ABM基于典型个体的建模分析(Agent-basedmodelingalongwithspecificindividual)等，以更便利地根据实际需求分类运用。

现实的经济世界是由众多相互差异的个体及相互关系组成的，可能形成难以限量的情景与行动，而理论面对如此庞大的研究对象表露出了迟滞和无奈，只有技术型的ABM在步履蹒跚地前行，但也掩盖不了其缺乏理论根基的脆弱。造成这种局面不外乎两个主要原因：一是没有让理论界、政策制定者和应用界意识到此类理论和方法对现实刻画的实质性进步，有些偏倚技术的“孤芳自赏”；二是实证方面尚未出现有足够说服力的成果案例[14]。从操作层面来看，人文社会科学研究、公共政策的科学性、艺术的本质特征决定了执行结果的非中立(6)性[15]。从更深一层的技术面来看，大数据科学、人工虚拟社会之类的技术在如何反映真实世界进而建立完整体系方面还有很远的路要走。当然，这其中也不排除会有一些非学术因素的干扰。

换一个角度看，为什么ABMs类技术方法在工程和管理以及基础性公共政策分析等领域中能取得相对理想的应用成效呢？这是因为目标的明确性、个体的同质性、结构的一致性、关注的普遍性、演变的渐进性和相对稳定性等特性所致；而社会科学研究对象，更需要考虑到具有主观意识的主体行为特征的差异性、活动过程中演进变化的波动性、规则的内生可调适性等，在单一稳固的行为假设和反应关系的基础上，进一步聚焦主体行为对外界条件变化等因素的多类型响应模式等，这更有利于凸显人文社会科学研究的本质特征。

(二)ABMs的前景展望

ABMs类方法没有真正地打开人文社会科学研究应用大门的原因，是因为没有实现ABMs与深化微观分析的结合，两股力量没有汇聚生长出强大的理论方法(或技术)综合体系，仅是在各自的轨道上前行。然而，实现ABMs与深化微观分析的结合，需要交叉融合、互补共进。从共性层面看，研究对象特有的复杂性、基础数据的配套支持、技术方向上的进展、应用需求目的的协调，以及思与行等方面都存在性质类型和程度不同的障碍。从个性层面来看，问题的普遍性、工具通用性、具体问题的特殊性和应用者的个性差异之间存在着一定的阻滞，所以才有了(因素关系)方程式建模与行为(规则机理)建模相结合，构建问题或任务导向、基于分布式行为的有机关联一体化人本模型。加之大数据基础设施、技术支撑服务、大跨度深度的多学科交叉融合的保障。当今时代大数据、人工智能、机器学习、XR和计算实验(计算机仿真)等[12]所带来的重大技术冲击和变革，其根本问题是理论与实践、虚拟与现实、感知与存在之间的关系问题，是人类感知(或认知)自然界和自身社会的方式在全面进步和提升换代，甚至可以说是自然与人文社会科学的观念和体系，都在“颠覆性”地重建。

篇5

 

一、微观经济学学习的意义

 

微观经济学是西方经济学的两大分支之一。西方经济学主要划分为宏观经济学和微观经济学两个部分。微观经济学是单个经济主体入手研究市场经济运行的科学，而宏观经济学是从经济总量入手研究市场经济运行的科学。微观经济学是宏观经济学的基础，学习微观经济学有诸多益处。首先，它能够使我们更好地了解和认识世界。在微观经济学中涉及到价格理论、消费者行为、生产者和不完全竞争市场等等诸多知识。通过学习能够使我们更加理性的面对商家的价格策略，作为消费者合理进行消费决策;其次，它可以让学习者具备成为一个智慧商家的基本素质，在学习内容中涉及到生产理论、成本理论以及利润最大化的实现原则等等，从而有助于商家做出一个最优的生产决策;另外，单纯从微观经济学理论本身的趣味性，也是值得我们去深入学习的。如，在微观经济学的博弈论部分将会探讨一些经典案例，如囚徒的困境和以牙还牙等，让学生在风趣的社会现象中探究背后的理论本质。

 

二、微观经济学教学中遇到的主要问题

 

1.高等数学为基础所引致的困境

 

微观经济学的内容中涉及较多的高等数学知识，是导致微观经济学教学效果不理想的一个重要原因。如消费者行为理论和生产者行为理论中涉及到微分知识，而消费者剩余和生产者剩余中需要运用到积分知识进行求解;在成本论中，介绍短期总成本的七种类型曲线关系时，涉及大量的微分计算;在介绍厂商利润最大化的实现问题时，涉及高等数学中极值问题的求解。多数高校的微观经济学课程都是在大一下学期开设，此时高等数学还没有学完，正在同步进行。由于大学的学生方式和高中已经截然不同。大多数学生本身在高等数学的学习中已经遇到了许多困难，而微观经济学是相当于对高等数学知识的实际应用。因此，对于学生而言更是难上加难。

 

2.教师过于重视理论知识的讲解缺乏实际案例结合

 

微观经济学分为初级微观经济学、中级微观经济学和高级微观经济学三个不同的难度层面。初级微观经济学主要侧重于对理论知识实际应用的阐述，而高级微观经济学则侧重于对微观经济学理论的数理验证，中级微观经济学界于两者之间。其中，在学术界，初级经济学和高级经济学的划分界限并不十分清晰。由此，也造成了教师在实际的授课过程中，对两者之间的界限拿捏不清。如果，过于偏重理论知识的讲解、忽略了与现实的结合，必然会给学生的学习带来难度。比如，在微观经济学第三章关于收入效应、替代效应的课程讲解中，涉及三种不同类型商品收入效应和替代效应的介绍。如果完全从理论角度运用几何图形进行介绍和分析，再加之引入一个补偿预算线，学生们肯定一头雾水。但是如果每一种类型的商品都举出相对应的商品进行对照讲解并且和前期学习过的需求法则等相关理论结合起来进行讲解，则会让理论真正的融入现实生活，从而增进学生的理解。

 

3.学生缺乏主动性

 

经济学的学习，在吸收课堂理论知识的基础上，更重要的是学会灵活掌握知识及与现实的结合。在实际的教学过程中，经常会发现学生对经济学基础知识和基础概念掌握程度还算可以，但是不懂得如何灵活应用。实际上，大学一年级的学生还没有完全摆脱中小学的被动式学习思维，在学习中缺乏积极性、主动性。然而，在大学期间，课堂教学只是整个大学生活中的一小部分，课外时间的合理调配尤为重要。而且，知识的学习并不是单纯的死记硬背，融汇贯通更为重要。

 

三、提升微观经济学教学有效性的对策

 

1.增加案例式教学

 

微观经济学中大量的图、表及数学推导令初学者望而却步。而案例式教学利用典型、生动的案例素材，拉近了学生与抽象理论之间的距离，而且培养了学生独立分析和解决问题的能力。要综合运用例导式、例证式、例说式等不同的案例式教学模式。并且，在的案例式教学中应注重多引入与学生实际生活贴近、与专业相关的案例。如在谈及机会成本的概念时，可以和学生共同探讨上大学的机会成本是什么、是多少的问题。

 

2.鼓励教师参加社会生产实践锻炼

 

教师不能在教学中引入恰当、易懂的经济学案例，并不是因为教师本身的知识水平不足，而主要是因为实践经验的相对欠缺。经济学理论来源于现实的经济生活，在学习过程中，自然也不能脱离现实生活。在大学的课堂中，往往具有实践工作经验的老师更受学生的欢迎。因为，他们能够将课本的知识与生产、生活实践实现有效的结合。作为高校，应大力提倡教师参加社会生产实践活动，培养双师型教师。在高校校企合作过程中，教师应积极主动的参加到与企业的合作中。例如，教师可以通过为企业提供经济咨询或承担企业的招投标课题等方式与企业进行实质性的合作。从而，即为企业解决了实际问题又提升了自身的实践素质。如此，在课堂教学中，将自身的企业实践融入到知识的讲解中，从而更有说服力。

 

3.积极调动学生学习的主动性

 

课堂教学课时的有限，所以单纯依赖于导师的单方面讲解是远远不足的，需要学生充分发挥自身的学习主动性。教师在课堂中应积极调动学生的主动性和积极性，引出一些主题和案例先不讲解，由同学们共同讨论、各抒己见。如在介绍市场失灵时，可以让学生自己先根据字面意思阐述一下对这个概念的理解并举出相应的案例;另外，布置一些课外作业，让学生自己查阅资料。在课余时间，学生多浏览新闻、期刊和报纸，从而增进对现实世界的了解。并且，逐步学会用理论知识解释经济现象的能力。为了形成激励机制，对主动性强的学生，可以通过平时成绩给予鼓励。

 

4.引入先进的教学方式的教学手段